PHAITRADINGTre porte sul motore base
Ritardo e inversione falliscono; la resistenza ai costi sopravvive, ma non basta a riaprire il motore.
Idea nostra, misurata e abbandonata
Ritardo d'ingresso, verso opposto o spread realistico potrebbero recuperare il motore base archiviato.
Geometria diretta e inversa
Invertire il verso distrugge il tasso di target.
Come e' stato misurato
Replay M5 di 783 trade EURUSD, test orari appaiati/bootstrap, geometria inversa e sensibilita' allo spread contro il Tester canonico.
Verdetto stretto
Ritardo e inversione falliscono; la resistenza ai costi sopravvive, ma concentrazione e skew impediscono di riaprire il motore.
- Il replay coincide sulla classe per 766/779 ma non sui livelli pip assoluti.
- Ambiente Tester e cache M5 non sono congelati.
Artefatti registrati: 2 presenti · 1 esterni · 1 mancanti
Il motore base linea-prezzo è in archivio dal 19 luglio. La domanda era se valesse la pena riaprirlo. Tre porte provate, tutte con lo stesso attrezzo.
L'attrezzo, e quanto vale
Prima-passata M5 sui 783 trade veri del backtest EURUSD (la cartella dei report del Tester (nel repo)), replicando la meccanica dell'EA: SL sul valore della linea di ieri che insegue la MA in entrambe le direzioni, guardia "SL dal lato giusto", distanza minima 5 pip, TP fisso 12-15 pip per pattern. Prezzi e spread barra per barra dalla cache M5 (1,22 milioni di barre), medie giornaliere dal nostro archivio.
Stabilita per misura la convenzione dei prezzi: nella cache px è il bid (gli acquisti del Tester riempiono a +1,00 spread, le vendite a +0,00).
Parità: 766 trade su 779 finiscono come nel Tester, il 98,3%.
Ma il livello in pip no: il simulatore dà +5,39 per operazione, il Tester +9,35. La causa è isolata — fa scattare 33 stop invece di 24, e nove stop lontani spiegano quasi tutto lo scarto. Con solo i close M5 (niente massimi/minimi) e le medie dal database invece che dai buffer dell'EA, gli stop scattano quando non dovrebbero.
Quindi: le differenze fra varianti valgono, i livelli assoluti no. Il difetto è identico in tutte le varianti e si cancella nel confronto.
Porta 1 — L'ora di esecuzione
La domanda
782 entrate su 783 sono alle 00:00, l'ora peggiore delle ventiquattro. Sui suoi stessi dati EURUSD costa 14 punti di spread contro i 2 delle ore 9-21: sette volte. Spostare l'esecuzione conviene?
Il numero che sembrava un sì
Misurando solo prezzo d'entrata e spread risparmiato, usciva un plateau h05-h08 di +2,5 / +3,2 pip per operazione, positivo in entrambe le metà. Su un edge di 9,4 pip sarebbe stato +25/+34%.
Era sbagliato. Misurava l'entrata, non l'operazione.
I numeri veri
Confronto appaiato contro h00, bootstrap 10.000 giri sui trade:
La barra dietro al numero confronta i valori della colonna; la cifra resta il dato esatto.
| ora | Δ pip | IC 95% | p(Δ>0) | train | test |
|---|---|---|---|---|---|
| h01 | +1,28 | [−1,75 · +4,89] | 76% | −0,16 | +3,80 |
| h02 | +1,18 | [−2,10 · +5,00] | 72% | −1,43 | +5,78 |
| h05 | −2,29 | [−7,47 · +2,39] | 18% | −3,30 | −0,50 |
| h07 | +0,47 | [−3,06 · +4,43] | 58% | −0,93 | +2,96 |
| h08 | −4,54 | [−10,50 · +0,70] | 5% | −7,86 | +1,34 |
Lo sweep completo zigzaga: h07 +5,94 → h08 +0,92 → h13 +6,04 → h14 −0,87. Ore adiacenti che differiscono di cinque pip.
Il verdetto
Falsificato, per tre motivi tutti dichiarati prima della misura: nessun plateau, train negativo su ogni ora candidata, e h08 — il picco della misura preliminare — significativamente negativo.
Perché: il segnale si degrada quanto il prezzo migliora
ora h00 h02 h04 h06 h08 h10 h14 h18 h22
al TP 95,8 95,6 95,7 95,7 94,6 94,5 93,9 94,7 93,2
Aspettando il prezzo migliora davvero — verificato da tre ancoraggi diversi (h00, h01, h02) con lo stesso risultato, quindi non è la stampa di mezzanotte. Ma la deriva favorevole è il segnale che si sfalda: il prezzo che torna indietro è il movimento che non continua. Compri meglio un'operazione peggiore.
Stessa conclusione dell'entrata-su-ritracciamento falsificata sull'Orologio, per una strada indipendente e su un motore diverso. L'edge del base sta nel momento dell'incrocio, non nel livello di prezzo.
La porta che resta socchiusa
Dentro il verdetto c'è un'assunzione: ho pagato lo spread che il feed registra. E il feed mente.
| mezzanotte più cara di | Δ h01 | train | test |
|---|---|---|---|
| +0,0 (feed nudo) | +1,28 | −0,16 | +3,80 |
| +0,5 | +2,42 | +1,10 | +4,76 |
| +2,0 | +3,33 | +1,44 | +6,65 |
| +4,0 | +5,73 | +4,78 | +7,40 |
Bastano 0,5 pip di differenziale in più e il criterio passa in entrambe le metà, poi cresce monotòno. Il feed dice h00 = 1,4 pip contro 0,2 di giorno; il rapporto misurato dal vivo di giorno è 4-6 volte il feed. Se valesse anche a mezzanotte saremmo a +2/+3 pip = raddoppio dell'edge per operazione.
Non si può sapere con i dati che abbiamo. La misura che chiude la questione è lo spread EURUSD dal vivo ora per ora: l'EA scrive già phai_spread_tipico.csv, manca solo la scomposizione oraria. Due settimane di registrazione.
Porta 2 — Trattarlo al contrario
La domanda
Se il base è fragile, si guadagna rovesciandolo?
L'aritmetica, prima della misura
PnL_rovescio = −PnL_dritto − 2×costo. Lo spread si paga in entrambe le direzioni. Quindi rovesciare un vincente dà sempre un perdente più grosso, e rovesciare conviene solo dove il sistema perde più del doppio del costo.
Nota di geometria: il rovescio del base non è "vendi invece di comprare". Con lo stop sulla MA lontana e il TP a 12-15 pip, rovesciando i due livelli si scambiano — diventa sfuma l'incrocio, punta alla media lontana, stop stretto. Cioè una reversione su EURUSD.
I numeri
| al bersaglio | pip/op | somma | train | test | |
|---|---|---|---|---|---|
| dritto | 95,8% | +5,39 | +4.196 | +7,39 | +1,87 |
| rovescio | 2,3% | −9,88 | −7.663 | −11,30 | −7,35 |
Poi la caccia alla sotto-popolazione che perde abbastanza, per regime (accPct EURUSD del giorno-segnale):
| accPct | n | dritto | train | test | rovescio | train | test |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00–0,10 | 102 | +11,67 | +12,86 | +9,30 | −11,70 | −12,94 | −9,14 |
| 0,10–0,15 | 58 | +10,77 | +8,86 | +13,28 | −13,23 | −13,18 | −13,30 |
| 0,15–0,25 | 109 | −6,04 | +6,42 | −29,31 | +1,14 | −13,61 | +28,70 |
| 0,25–0,50 | 207 | +1,83 | +2,08 | +1,33 | −9,90 | −7,89 | −13,84 |
| 0,50–0,75 | 173 | +11,01 | +9,50 | +13,65 | −13,03 | −12,47 | −14,03 |
| 0,75–1,01 | 130 | +5,81 | +9,28 | +0,78 | −12,00 | −11,32 | −13,01 |
Il verdetto
Falsificato, e per un motivo strutturale: non c'è parametro che lo salvi, perché il costo si paga due volte e la sotto-popolazione perdente non perde abbastanza.
Una sola casella perde (0,15–0,25) e il suo rovescio è −13,61 nel train e +28,70 nel test — ribaltamento completo fra le due metà, su una casella scelta dopo averne guardate sei. Regime osservato dopo, non edge.
Il numero che dice qualcosa sul mercato
Il 2,3%. Rovesciato, il bersaglio è la MA365 lontana e lo stop 15 pip: su 776 tentativi il prezzo torna alla media lontana diciotto volte. Non è un payoff mal tarato — su EURUSD il prezzo non ci torna quasi mai prima di aver mangiato uno stop stretto. È una misura della struttura, non della strategia.
E la reversione su EURUSD cade per la terza strada indipendente, dopo il fade-distanza e il portafoglio majors.
⚠ Cosa questa tabella NON dice
La casella 0,00–0,10 mi risulta la migliore (+11,67, positiva in entrambe le metà), mentre filtro-accelerazione-eurusd dice che è lì che il base muore. Non è una smentita di quella scheda. Le perdite-mostro sono esattamente gli stop lontani, ed è esattamente lì che questo simulatore sbaglia (33 stop contro 24). Lo strumento è meno affidabile proprio dove quella domanda vive. Serviva a rispondere sul rovescio, non a riaprire il filtro accelerazione.
Porta 3 — Il costo vero
La domanda
Il backtest canonico dà +92.236 €. È girato nel Tester, che addebita 0,2 pip dal 2017 quando il conto ne paga 1,3. Quanto resta?
I numeri
| spread applicato | risultato | % del pubblicato |
|---|---|---|
| Tester (0,15-1,3 per epoca) | +92.237 | 100% |
| vero, mediana 1,3 | +79.427 | 86% |
| stress mezzanotte 3,0 | +58.092 | 63% |
| stress pesante 4,0 | +45.542 | 49% |
Il verdetto
Regge. E la ragione è strutturale: il base fa 49 operazioni all'anno con obiettivo 12-15 pip, quindi 1,1 pip di costo in più è l'8% del lordo.
| motore | edge/operazione | costo vero | margine |
|---|---|---|---|
| Orologio | 1,5 pip * | 1,3 pip * | 1,15× |
| motore base | 9,37 pip | 1,3 pip | 7,2× |
\ le due cifre dell'Orologio non sono mie: vengono da Spread finto nel Tester («Il vantaggio dell'Orologio, tradotto in pip: 1,5 per operazione. Lo spread vero ne costa 1,3»*). Il 9,37 del base è ricalcolato qui dai 783 trade (mean(pnl_pt)/10). Su un flusso carry diverso, misurato il 29/07 su 18.970 operazioni, l'edge risulta +1,90 pip: stesso ordine di grandezza, corsa diversa.
Il base è il motore più resistente al costo del sistema, e quel criterio non era mai stato messo sulla bilancia. È anche la ragione per cui le quattro varianti dell'Orologio morte in due giorni sono morte: ognuna aggiungeva operazioni, e ogni operazione paga 1,3 per guadagnarne 1,5.
Questo non riabilita il base come prodotto: restano lo skew negativo (vincita +212 €, perdita −2.860 €), i 3-5 trade che fanno tutto il drawdown, e il fatto che il maxDD del backtest è un singolo trade (−10.955 €). Dice solo che, se un giorno si riapre, il costo non è il motivo per cui è chiuso.
Le trappole trovate per strada
- Misurare l'entrata invece dell'operazione. La misura preliminare della porta 1 dava +3,18 pip proprio all'ora che la prima-passata mostra come la peggiore. Prezzo d'entrata e costo non bastano: spostando l'entrata si sposta anche il TP, e cambia quali operazioni arrivano al bersaglio.
- Chiudere lo stop al prezzo oltrepassato invece che al livello. Primo giro della prima-passata: 4 pip di scarto in più contro il Tester. Uno stop broker-side riempie al livello, non dove il close M5 se ne accorge.
- Un criterio di plateau non basta. Il peso continuo sul regime (sezione 2 del documento sul regime) passa tre valori contigui e ha comunque tutti gli intervalli di confidenza a cavallo dello zero. Il plateau è necessario, non sufficiente: va guardato anche quanto vince.
Come rifare i conti
Gli script stanno in verifiche/strumenti/motore_base/: prima_passata.py (sweep dell'ora + parità), appaiato.py (bootstrap), sensibilita.py (soglia dello spread di mezzanotte), rovescio.py.
Nel registro
- eurusd-config-vincente — il backtest canonico che qui viene ricontato al costo vero
- uscita-adattiva-edge — TP e SL fissi uccidono l'edge: la porta 2 è la quinta conferma
- filtro-accelerazione-eurusd — la scheda che questa misura non tocca (vedi l'avvertenza)
- orologio-limit-falsificato — stessa conclusione, motore diverso: l'edge sta nel momento, non nel livello
- orologio-vol-costo-non-direzione — il profilo orario dello spread da cui parte la porta 1
- pip-vs-denaro-compounding — perché i pip cumulati vanno letti con prudenza