La regola d'uscita «piano scaduto» — FALSIFICATA a ogni valore

Data: 2026-08-18 · Strumento: verifiche/strumenti/uscita_ab.py (rilanciabile)

La regola in prova

Il piano dichiara prima quanto ci mette il mercato a percorrere la distanza del bersaglio (ritmo.dura_s, 168-264 s sul forex, per simbolo e per ora). La regola:

se sono passati k × dura_s e il bersaglio non è arrivato, si esce al mercato.

L'idea era che non fosse un time-stop — falsificato a ogni valore — perché la scadenza la portano i dati e non noi.

Il verdetto

200 occasioni forex distinte, appaiate, stessi tick, barriere di produzione (bersaglio 1 pip / rete 200), orizzonte 24 h:

La barra dietro al numero confronta i valori della colonna; la cifra resta il dato esatto.

Perde a ogni k, e monotonamente: più tagli, peggio va. A k=1, 22 uscite su 24 sono in perdita.

Il meccanismo è trasparente: con un bersaglio da 1 pip e una rete a 200, l'operazione arriva quasi sempre se la lasci stare. Uscire prima converte una vittoria quasi certa in una perdita realizzata.

⚠ È esattamente la previsione che avevo stampato dentro lo strumento prima di girarlo: «se il guadagno non è netto, l'ipotesi giusta è che sia l'ennesima taratura dello stesso errore — non che serva un altro k». Non serve un altro k.

Cosa NON dice questo banco

Non dice che la regola sia inutile per tagliare la coda, ed è la ragione per cui era stata proposta. Su 200 casi in 24 ore la rete a 200 pip è stata toccata zero volte: il disastro che una regola d'uscita dovrebbe prevenire non c'è nel campione, quindi la sua prevenzione non è misurabile qui.

È la stessa struttura dello stop a 30 pip: la sua metà forte era aritmetica («non può perdere più di 30»), non statistica. Un tetto si dimostra ragionando, non contando.

Il quadro completo delle barriere, su dati validi

Stesso simulatore, k=0, 200 casi, 24 h:

190 vittorie su 190, zero perdite in 200 casi. È la forma «raccogliere monetine»: si vince quasi sempre poco, si perde raramente moltissimo. E la perdita, semplicemente, non entra in una finestra di 24 ore.

⚠ Un difetto mio che invalida il banco precedente

bersaglio_ab.py (e la prima versione di questo) prendevano l'ingresso da piano.ingresso_stimato. Quel campo non è il prezzo di mercato di quell'istante: mano._prezzi lo costruisce su panel_log_intra.price, l'istantanea dell'indicatore, e quel feed è a cinque minuti. Scarto misurato dal mercato vero:

Con un bersaglio da 1 pip, barriere costruite attorno a un prezzo sbagliato di dieci non misurano le barriere: misurano l'errore. Tutti i numeri del documento precedente sono da buttare (l'ordinamento qualitativo regge, i numeri no).

Il sistema vero non ha questo difetto, ed è scritto nella docstring di _prezzi: all'EA si mandano le distanze, perché i livelli si calcolino sul fill reale. Ero io a usare una stima dove il sistema usa un contratto. Ora l'ingresso viene dai tick — ASK comprando, BID vendendo — e bersaglio_ab.py è etichettato come superato invece che cancellato.

Dove siamo, onestamente

Tre cose provate e tutte e tre bocciate, sempre sugli stessi dati e appaiate:

1. bersaglio più grande (5 pip) — peggio;
2. rete più stretta (30 pip) — peggio;
3. uscita a piano scaduto, sei valori di k — peggio, sempre.

Il filo comune: ognuna converte un rischio di coda invisibile in perdite visibili. Nessuna crea un vantaggio, perché il vantaggio non sta nelle barriere — su mercato senza deriva l'EV è −spread comunque le si metta.

Quindi le strade che restano sono tre, e nessuna è una taratura:

• misurare davvero la coda, che nessuna finestra da 24 ore può vedere: serve più storia e più simboli — cioè il deploy dell'EA, che ne riaccende sette;
• dimensionare perché la coda sia sopravvivibile, che è una decisione, non una misura;
• trovare un vantaggio vero — e la direzione l'abbiamo misurata ≈ 0.